经济学科青年教师谢沛霖论文被国际顶级期刊Management Science接受

 

近日,我校王亚南经济研究院(WISE)与经济学院金融系青年教师谢沛霖作为第一作者及通讯作者,与美国康奈尔大学金融学教授Robert Jarrow合作撰写的论文“Volatility Uncertainty, Time Decay, and Options Bid-Ask Spreads in an Incomplete Market”被国际公认的管理科学领域的顶级期刊Management Science正式接受,即将刊出。

 

谢沛霖、Robert Jarrow合作的论文发现了期权市场隐含波动率报价下买卖价差的特有现象,以隐含波动度报价的买卖价差会随着到期日的接近而持续增大。该论文建立了单期至多期动态对冲下的均衡模型并提出期权市场隐含波动率买卖报价的四个理论假说,论文最后提供实证结果验证了四个假说。该论文所提出的模型是学术界第一个符合严谨期权定价理论基础的期权微观结构模型。

 

Management Science是我校认定的国际A类期刊,也是教育部认可的管理科学A类期刊。谢沛霖、Robert Jarrow合作发表的此篇论文,也是厦大经济学科教师近年来在该期刊发表(含正式接受)的第四篇论文。该期刊由美国运筹学和管理学学会主办。据了解,作为管理科学领域历史最悠久、口碑最高的期刊之一,该期刊投稿成功率小于5%

 

谢沛霖,2013年获得美国康奈尔大学经济学博士学位,后加盟厦门大学经济学科任王亚南经济研究院(WISE)、经济学院金融系助理教授,2017年初入选福建省高校台湾全职教师引进资助计划。研究领域为金融市场微结构、金融计量、金融衍生品等。国家自然科学基金项目主持人,论文发表在Management ScienceDiscrete Dynamics in Nature and Society、《管理科学学报》等期刊上,并曾获得澳洲金融银行学年会衍生商品领域最佳论文(澳洲交易所奖)、第十二届(2014年)与第十四届(2016年)金融系统工程与风险管理国际年会金融风险管理优秀论文。

 

近年来,厦大经济学科积极从世界各地延揽优秀学者,引进国内优秀博士毕业生与招聘世界名校优秀博士同时并举,师资队伍建设实行“两条腿”走路,既“引进来”又“送出去”,取得了显著效果。仅2016年以来,厦大经济学科教师在American Economic Review, International Economic Review, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Development Economics, Journal of International Economics, Journal of Public Economics, Management Science, Review of Economics and Statistics, Review of Financial Studies等国际A类期刊发表论文(含正式接受)已达32篇。

 

(经济学院  崔庆炜  刘晨宇  WISE  许有淑)